728x90 반응형 self-normalized importance sampling1 [Sampling] Importance Sampling Motivation여태 샘플링 기법을 배운 이유는, 기댓값을 계산(혹은 근사)하기 위한 단계였다.\[ \mathbb{E}_{p(x)}[f(x)] \approx \cfrac{1}{m}\sum_{s=1}^{m} f(x_s), \quad x_1, \dots, x_m \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} p(x) \] 그렇다면, 샘플링 없이 $p(x)$로부터 직접 기댓값을 구할 수 있는 방법은 없을까? Importance Sampling (IS)Method$q(x)$는 proposal distribution으로 샘플링이 쉬운 분포라 하자.그리고 $q(x)=0$이면 $p(x)=0$이고, $q(x) \neq 0$이면 역시 $p(x) \neq 0$라 하자. (비율을 정의하기 위함)그러면 기댓값은 다음.. 2023. 9. 27. 이전 1 다음 728x90 반응형