728x90 반응형 change of variable1 확률변수의 변환, Change of Variable Section 6. One-Dimensional Change of VariableIntroduction확률변수 $X$의 분포를 알고 있다고 하자. (즉, 확률질량/밀도함수도 유도할 수 있다.)이 때 어떤 확률변수 $Y$가 $X$의 함수로 이루어져 있다고 하자. ($Y = h(X), h:\mathbb{R} \to \mathbb{R}$)즉 $Y(s) = h(X(s)), s \in S$일 때, $Y$의 분포를 알 수 있을까?Discrete Case이산확률변수의 경우, 굉장히 직관적으로 이해할 수 있다. $h(x) = y$을 만족하는 $x$의 집합이 존재하여 $P(X \in \{x : h(x)=y \})$를 직접 계산하면 된다.이산확률변수 $X$의 확률(질량)함수를 $p_X$라 하자. 함수 $h:\mathbb{.. 2023. 3. 21. 이전 1 다음 728x90 반응형
