728x90 반응형 최대우도추정법2 Method of Moments vs Maximum Likelihood Estimate (MOM, MLE, 적률추정법, 최대우도추정법) Method of Moments & Maximum Likelihood Estimate간단하게 적률추정법(MOM)과 최대우도추정법(MLE)를 설명하고 비교해보자.Notation공통되는 notation 정리θ: parameter, 모수. 일반적으로 알 수 없다(unknown). μ, σ2은 모평균, 모분산으로 population이기 때문에 일반적으로 알 수 없다.θ^: estimator, 모수 추정량. X: 확률변수x, x1,x2,…,xn: data, observation, 실제 관찰(관측)된 값X¯: 확률변수로의 표본평균x¯: 실제 관측 값의 표분평균S2: 확률변수로의 표본분산s2: 실제.. 2024. 4. 30. Maximum Likelihood Estimation (MLE, 최대우도추정법) Maximum Likelihood EstimatorL(θ^(s)|s)≥L(θ|s)를 만족하는 θ^:S→Ω를 maximum likelihood estimator라 하고, θ^(s)의 값을 maximum likelihood estimate, (MLE)라고 부른다.Example 6.2.1.표본공간은 S={1,2,3}이고 파라미터공간은 Ω={1,2}인 두 개의 model이 다음과 같다.각 s마다 L이 가장 클 때를 조사하면 θ^(1)=1, θ^(2)=2, θ^(3)=1Note: MLE는 유일하지 않다. (.. 2023. 5. 17. 이전 1 다음 728x90 반응형
