728x90 반응형 시계열 상관성1 시계열 데이터의 상관성 구하기 (time-series correlation) 서로 다른 시계열 데이터의 상관성을 어떻게 알 수 있을까?그리고 두 데이터의 길이가 다르다면?? 공통적인 주의사항으로, 상관관계를 인과관계로 해석해서는 안된다는 것임을 통계학 수업에서 많이 들어봤을 것이다.1. Pearson Correlation Coefficient (PCC, Pearson's r)통계 시간에 배우는 그 피어슨-상관계수 맞다. \[ \rho_{X, \ Y} = \cfrac{\text{cov}(X, \ Y)}{\sigma_X \sigma_Y} = \cfrac{\mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y]}{\sqrt{\mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2} \sqrt{\mathbb{E}[Y^2] - (\mathbb{E}[Y])^.. 2023. 2. 12. 이전 1 다음 728x90 반응형
