728x90 반응형 mh1 [Sampling] Markov Chain Monte Carlo (MCMC) (2) - Metropolis-Hastings Algorithm Metropolis-HastingsMCMC에서 가장 많이 사용되는 알고리즘 중 하나이다.임의의 target distribution에 대하여 이 알고리즘을 적용할 수 있다는 것이 장점이다.물론 proposal distribution $q(x'|x)$와 unnormalized distribution $\tilde{p}(x)$는 필요하다.그러나 full target distribution $p(x)$는 필요하지 않다.이 알고리즘의 퀄리티는 proposal distribution $q(x'|x)$에 달려있다. Metropolis-Hastings Algorithm$x^{(1)}$을 랜덤하기 초기화한다.for $t=1, \dots$ do Propose $x' \sim q(x'|x^{(t)})$ accep.. 2023. 10. 4. 이전 1 다음 728x90 반응형
