728x90 반응형 Gibbs1 [Sampling] Markov Chain Monte Carlo (MCMC) (3) - Gibbs sampling Gibbs SamplingGibbs sampling은 MCMC 기법 중에서 Metropolis-Hastings 알고리즘의 특수한 형태이다.확률변수가 다음과 같을 때 사용할 수 있다.$x = [x_1, x_2, \dots, x_d]^\top$이고 target distribution이 $p(x)$일 때 다음을 만족하면 Gibbs sampling을 적용할 수 있다.\[ x_i \sim p(x_i | x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_d) \]$x_i$가 $x \setminus x_i$ condition에서 샘플링되는 조건이다.Gibbs sampling algorithm랜덤하게 $x^{(1)}$를 초기화한다.for $t=1, \dots$ do $x^{(t+1)} = x^.. 2023. 10. 14. 이전 1 다음 728x90 반응형
